【摘 要】
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期货价格与现货价格的关系历来是经济界关注的焦点.该论文首先分析了期货的历史和现状,介绍了期货价格与现货价格关系的经典理论,然后对本世纪七十年代末期出现的计量经济新
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期货价格与现货价格的关系历来是经济界关注的焦点.该论文首先分析了期货的历史和现状,介绍了期货价格与现货价格关系的经典理论,然后对本世纪七十年代末期出现的计量经济新方法——协整,进行了推导和说明,并将之应用到中国商品期货与现货价格关系的实证研究之中.有无协整关系是对经济现象中一对(或一组)变量进行正确分析和预测的关键.该论文通过采用协整方法对重庆铜和郑州绿豆有关期货价格与现货价格关系的实证研究,得知这两商品的期货价格与现货价格之间均存在着协整关系,并分别建立了误差校正模型(ECM).论文对绿豆数据又分不同的时段又进行了协整分析,写出了各时段的ECM,并对过度投机、现货市场活跃性不足现象进行了验证.
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