中国和许多其他国家一样,正面临老龄化社会带来的严重挑战。除了日益增加的老年人口,他们的健康状况也值得关注。由于慢性病在老年人中越来越常见,这使得他们难以照顾自己。在过去,由于一个家庭中往往有多个子女,老人可以得到较好的抚养,但是随着越来越多的年轻人外出务工,以及越来越多的独生子女的出现,使得患病的老人很难得到家庭的照料。于是越来越多的人开始选择在年老时入住养老院,或者在年老失能时靠护理机构生存。但这同时也意味这需要有一笔资金。因此长期护理保险就显得十分重要。中国的长期护理保险起步较晚,在长期护理保险领域的综合研究和理论成果有限。同时,所用的研究方法大多是定性的,很少有人依据中国的数据进行定量分析。本文利用多状态马尔可夫模型为中国人群的健康状态转移进行建模,并据此评估了向不同健康状况人群提供的各种长期护理保单的保费与准备金。同时将微分方程方法和基于模拟的方法应用于一系列保险产品的保费、准备金计算中。考虑的长期护理保险包括独立的长期护理保险、与定期寿险相结合的长期护理保险、与生存年金相结合的长期护理保险。从转移强度上看,无论是从健康转移到轻度失能还是重度失能,女性的状态转移强度均高于男性的状态转移强度。而从失能状态转移到健康状态的转移强度来看,女性的转移强度要小于男性,即女性的恢复能力要弱于男性。从健康状态转移到死亡状态,或者是从轻度失能状态转移到死亡状态来看,女性的转移强度均低于男性。本文研究发现,提供合理水平的定期给付的长期护理保险对于处于健康状态的人来说是相对可承受的。虽然独立的长期护理保险的保费对于轻度以及重度失能的人群来说非常高,但与生存年金相结合的长期护理保险和与定期寿险相结合的长期护理保险对于他们来说更为实惠。这种保单设计可以使健康受损人群也享受到长期护理保险的保障。本文也使用了基于模拟的方法来评估具有不同免赔期和最大赔付期间组合的保单的保费和准备金。最大赔付期间可以有效的使长期护理保险产品更实惠,而免赔期产生的效果作用不大。同时,最大赔付期间可有效降低在极端情况发生下所需的准备金。本文最后对各种长期护理保单的风险调整准备金进行计算。考虑到长寿风险和残疾风险,长期护理保险的风险调整准备金较高。与健康状态的人相比,向轻度与重度状态的人销售的独立长期护理保单所需的风险调整准备金比例更少。同时,相比于长寿风险,残疾风险对独立的长期护理保险的冲击要大得多。同时本文还发现,与独立的长期护理保险相比,与定期寿险相结合的长期护理保险、与生存年金相结合的长期护理保险所需的风险调整准备金比例大幅减少,从而增强了这些组合产品的潜在收益。本文对长期保险保单的保费、最优估计准备金和IFRS17框架下的风险调整准备金进行了分析。我们使用根据中国的CHARLS数据库得到的死亡率和失能概率作为计算假设,使得结果更加符合中国国情,为设计更实惠的长期护理产品提供了有价值的见解。