二十世纪九十年代以来,期权成为最有活力的衍生金融产品,得到了迅速的发展和广泛的应用。因此,期权定价问题是当前金融数学的重要研究课题之一。自从Black-Scholes推导出期权定价公式以来,期权定价理论得到了不断的改进和拓展。市场上不断涌现新型的金融产品,基于两个股票之上的期权正是其中之一,对其进行准确的定价对期权市场的参与者而言是非常重要的。本文从期权定价的现实意义出发,综述了鞅理论的知识以及期权定价的基本理论,并将鞅方法引入到期权定价中去,给出了经典的Black-Scholes期权定价的鞅方法,揭示了期权定价的对冲思想。在此基础上,讨论了基于两个股票之上的欧式期权定价,以及基于分红配股的两个股票的期权定价问题,并得到了相应的定价公式。这不仅丰富了鞅的应用,把股票的价格运动扩展到二维空间,而且在金融学中,具有实际意义。