【摘 要】
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近年来,随着银行规模的不断扩大,银行的经营复杂程度不断提高,银行面临的操作风险不断加剧,操作风险已经成为全球银行业风险管理的重要领域之一。国内外频发的重大操作风险损失事
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近年来,随着银行规模的不断扩大,银行的经营复杂程度不断提高,银行面临的操作风险不断加剧,操作风险已经成为全球银行业风险管理的重要领域之一。国内外频发的重大操作风险损失事件,引起了国际银行业和监管机构的高度重视,巴塞尔银行监管委员会将操作风险纳入银行资本计量与监管范围,并且要求金融机构为操作风险配置相应的资本金。使各国银行纷纷加强对操作风险的关注和投入。
国外银行已经着手对操作风险进行管理和控制:建立专门的操作风险管理部门;实施强有力的内部控制制度;制定统一的操作风险战略;按照巴塞尔协议收集损失数据;开发先进的操作风险管理工具和量化模型。它们正努力构筑一个有效的操作风险管理框架。国内银行业操作风险管理的现状令人担忧,近年来暴露出来的操作风险日益突出。国内商业银行缺乏整体的系统的视角,同国外的先进银行相比在操作风险的管理上还存在较大差距。建立和完善操作风险管理体系已经成为我国现代商业银行急需解决的重大课题。
本文通过研究国内外关于操作风险管理的相关理论、管理学的系统管理理论,以及《巴塞尔新资本协议》对操作风险的一般要求和原则,从商业银行操作风险管理的实证分析中总结经验,针对我国商业银行操作风险管理中存在的一系列问题,进行探讨和研究。从操作风险管理战略的构建、组织机构设计、损失数据库的建立、选择合适的风险度量模型、完善操作风险控制流程、应用风险缓释工具、规范信息披露、健全内部控制、完善信息系统等方面引出我国商业银行操作风险管理框架实施策略。以期望其对加强我国商业银行操作风险管理;提高我国商业银行的操作风险管理水平具有一定的理论价值和现实意义。
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