配对交易策略在我国A股市场的研究

来源 :山东大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户：cchmily2624

【摘要】

：

配对交易策略融合了统计学和计量经济学的研究方法,是量化投资交易策略的一个分支。这一概念最初起源于20世纪80年代中期的华尔街,并在西方成熟的资本市场得到广泛应用,主要被应用于对冲基金获取收益并表现良好。配对交易策略是一种具有市场中性的投资策略,该策略的基本思想是寻找历史价格走势相同或相似的股票进行配对,当配对组合价差偏离历史均衡水平时,就做空近期价格走势相对强势的股票,同时做多近期价格走势相对弱势

【作者】

：

冯玉茹

【出处】

：

山东大学

【发表日期】

：

2019年09期

【关键词】

：

配对交易协整传统模型 GARCH模型

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