随着利率市场化的稳步推进,利率政策逐渐放宽。商业银行一方面要吸收存款,另一方面要抢占融资市场份额,不得不维持较高的存款利率水平,并尽可能给出较优惠的贷款利率,商业银行存贷利差不断收窄,商业银行传统经营模式受到资本和风险的双重约束。在这一状况下,商业银行加快发展中间业务、规避利率风险迫在眉睫。本文共分为六个章节,从利率市场化的基本理论出发,以发达国家美国的利率市场化为例,对比分析了美国和中国利率市场化的进程及各自的特点,并从中得到启示。商业银行在利率市场化改革中,会面临各种风险和挑战,其中利率风险是关系到商业银行正常经营,甚至能否生存的最主要风险。能否很好的管理利率风险,考验着商业银行的经营水平。风险管理的前提是风险识别和测量,本文通过资产负债缺口模型,量化分析了标的银行在利率变化中面临的风险,并提出了三点策略建议,首先要调整业务结构发展中间业务,其次运用金融衍生工具管理利率风险,第三完善风险管控体系是商业银行管理利率风险的基础。第一章绪论,主要介绍了本文的研究背景和选题意义,总结了国内外相关理论和研究成果。第二章利率市场化理论实践经验对比分析,主要以美国为例,通过分析美国利率市场化的进程和特点,结合我国国情,为推进我国利率市场化总结经验教训,得出几点启示。第三章主要介绍了利率市场化对商业银行业务产生的影响,以及给商业银行带来的风险和挑战。第四章通过资产负债缺口模型,和对十家国内具有代表性的商业银行的实证分析,阐述了利率市场化对我国商业银行的影响。第五章对我国商业银行发展的提出了三点策略建议。第六章得出结论:首先,银行业的竞争方式和机制会发生改变。其次,金融市场更加开放,资金流转更加灵活。此外,大中小型商业银行根据各自特点被细分开来,各自发挥明显优势,最终使金融资源配置更为优化。拓展中间业务、提高金融服务质量,加强推进金融创新、开发金融衍生产品,将成为我国商业银行,尤其是中小商业银行在利率市场化环境下求生存求发展的有力保障。本文主要试图解决以下问题:一是利率市场化打破了管制利率政策对商业银行存贷款利率的保护,面对激烈的市场竞争,银行被迫收窄利差,大大减低了传统存贷款业务的盈利能力,银行必须寻找新的业务组合,细分客户优化产品,才能得以生存;二是利率市场化以后,银行间利率,存贷款利率,货币市场利率,甚至是在以后资本市场利率都被联通起来,银行怎样才能借助新的金融工具来转移利率风险,提高经营水平。促进金融创新,利用金融衍生品市场分散银行经营风险,同时也成为本文的创新点。只有努力发展中间业务、有效规避利率风险,我国的商业银行发展才能跟得上利率市场化的脚步,商业银行竞争能力才能得到提高,我国的金融环境最终才能得到改善。