关于求解风险价值问题的改进方法

来源 :安徽大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yueyingz4l
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
随着经济的不断发展,越来越多的投资者要求更准确,更精确的投资信息。风险价值一直深受广大金融管理者和投资者的青睐,利用风险价值能更好的预测投资的风险,同时并能对投资的行为理性化做出预警。类似的很多文章都从不同的方面介绍了求解风险价值的方法,例如方差法,历史模拟法,蒙特卡洛法,不同的方法有不同的特点和优点,适用于不同的投资环境。国外有很多的金融机构已经开发出不同的关于以风险价值为主的风险测量工具,国内也有很多学者在风险价值的问题做出自己的观点.对于风险价值的计算方法已经得到了更多的认同,但大多数都是体现风险价值的意义上.本文在综合别人的基础上,提出一种全新的计算风险价值的方法,通过区间性,更为准确的计算资产的风险价值,从而更好的为投资者服务.本文的主要内容如下:1.首先将设定资产风险回报率服从正态分布,通过统计学的方法来求解样本的回报率,本文计算的回报率不在是一个单纯的数字,而是一个更为可信的区间范围,从而给投资者一个更好的,更可信的依据。2.其次,本文主要介绍的方法是在利用方差法求解风险价值的基础上,提出更为精确的求解方法,借用统计学的知识,运用区间估计把求解以往的单纯数字转化为一个更为精确的某个可控区间范围,从而更精确地为投资者计算风险价值提供一个更为精确的依据。3.在得到上述内容后,将知识范围扩大在到投资组合上,通过统计学的方法来求解投资组合下的风险价值,同样也给出投资组合下的区间估计后精确的值。
其他文献
丰富的森林资源是陕西大农业中一大特色,在陕西地区的社会主义新农村建设中,借助林业资源优势发展农业将是有效途径之一。陕西省现阶段的集体林权制度改革已基本到位,由于森
运用文献资料法,以中国篮球协会运行系统的复杂性为切入点,借助复杂性科学理论的相关知识,对中国篮球协会实体化改革障碍进行复杂性分析。研究发现:中国篮协改革的重点,即在
目的研究无痛分娩对降低剖宫产率的价值及对剖宫产指征的影响。方法选取140例2016年7月~2018年9月在本院进行分娩的产妇,按照入院时间将其分为研究组(70例)和参照组(70例)。
回 回 产卜爹仇贱回——回 日E回。”。回祖 一回“。回干 肉果幻中 N_。NH lP7-ewwe--一”$ MN。W;- __._——————》 砧叫]们羽 制作:陈恬’#陈川个美食 Back to yield
安纳托利亚地处欧亚文明交汇的十字路口,青铜时代早期,这里发展出了光辉灿烂的青铜文明。20世纪80年代末Kestel、Hisarc?k等古锡矿和G?ltepe等一批冶炼遗址的发现,不仅解决了安
改革开放后,中国经济持续高速增长的同时,也日益融入国际经济体系。汇率作为开放经济中的一个重要经济变量,其变化关系到进出口和资本流动等其他经济变量变化,大的方面影响一
鼻出血是耳鼻咽喉科常见急难病症之一,鼻腔深部出血因为位置隐蔽,以及既往对鼻腔深部出血部位缺乏深刻认识,造成很多患者不能及时准确的找到出血点。随着近年来鼻内镜外科技
目的:探讨妇科腹腔镜手术的围手术期护理经验。方法:综合已报道的资料,阐述并讨论腹腔镜手术治疗妇科疾病其围手术期的护理经验。结论:腹腔镜手术在妇科肿瘤、异位妊娠等妇科