【摘 要】
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本文以我国上市公司的财务数据为研究对象,基于Cox比例风险模型,提出了一种基于修正经验似然的变量选择方法,用修正经验似然的方法对Cox模型进行修正,并用此方法进行财务分析
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本文以我国上市公司的财务数据为研究对象,基于Cox比例风险模型,提出了一种基于修正经验似然的变量选择方法,用修正经验似然的方法对Cox模型进行修正,并用此方法进行财务分析；利用Melroot软件包,对国泰安“CSMAR系列研究数据库系统”2005年12月31日上市公司及本年度受到特别处理的公司的会计年度报表中的数据进行实证研究。
研究表明,新提出的变量选择方法,有效地解决了变量选择的问题；修正的经验似然方法能准确地估计参数,在限制条件不满足凸函数的条件下,也能很好的估计出参数；证明了当样本个数趋近无穷大时,用此方法估计的参数值以概率1趋近于真实值；在进行财务分析的实证研究中,能有效地选择变量,且能较为准确地进行财务困境的预测。
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