【摘 要】
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再保险是保险公司对风险进行管理的重要方法,再保险策略的选择对保险公司和行业都具有重要意义。诸多研究表明,最优再保险形式主要包括停止损失再保险、变换损失再保险和有限、截尾损失再保险等。其中,截尾损失再保险具有再保费经济、能降低道德风险、关注发生概率高的中段风险的特点。但是,由于提出较晚,目前对其研究很少。本文就以截尾损失再保险为研究对象,利用在金融风险管理中广泛应用的VaR和CTE准则对其进行了最优
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再保险是保险公司对风险进行管理的重要方法,再保险策略的选择对保险公司和行业都具有重要意义。诸多研究表明,最优再保险形式主要包括停止损失再保险、变换损失再保险和有限、截尾损失再保险等。其中,截尾损失再保险具有再保费经济、能降低道德风险、关注发生概率高的中段风险的特点。但是,由于提出较晚,目前对其研究很少。本文就以截尾损失再保险为研究对象,利用在金融风险管理中广泛应用的VaR和CTE准则对其进行了最优策略的求解。在以VaR准则对截尾损失再保险的研究中,首次得到了只要给定保险公司在险值的置信区间与再保险公司的安全负荷的取值以及保险公司的损失分布,截尾损失再保险总存在使得VaR值最小的最优解的结论,并首次给出了截尾损失再保险的上下界的最优解的具体形式,有利于丰富截尾损失再保险的研究以及在实际中的应用。根据对最优解的分析,也得到了最优解是保险公司承受风险程度与再保险公司再保费价格之间的权衡的结论。在以CTE准则对截尾损失再保险的研究中,本文通过计算预期损失ES首次计算得到了保险公司在参加了截尾损失再保险之后的CTE的值,通过对CTE求导等方法,首次证明了其无法取到最优解。这是由于CTE在开集与闭集相交的开集边界取到最值,一旦取到最优值,就会改变区域,落在闭集中,导致CTE突变,所以无法取到最优解。
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