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加入WTO以后，我国银行业面临前所未有的严峻考验，与国外竞争对手相比，我国商业银行的信用风险管理十分薄弱。目前，世界银行业的风险管理方法日新月异，由定性管理向定量管理逐步过渡。我国银行业要想从根本上解决风险管理问题必须逐步采用先进的风险管理方法。 本文重点分析了国际上六个主流的信用风险管理模型，并比较各自优缺点，阐述各模型在中国商业银行的应用的可能性。通过我国资本市场数据实证考察了KMV模型的核心指标——违约距离，并与国内商业银行对同一公司的评级结果进行对比分析，得出以下结论： (1)运用KMV模型评级结果低于国内银行评级系统的评级级别。 (2)运用KMV模型能够计算出贷款项目面临的违约损失，银行可根据该损失提取损失准备。 (3)KMV模型所采用的数据为资本市场数据，能够及时的反映商业银行面临的信用风险。 (4)KMV模型运用的关键之一就是积累了大量的违约数据，并对数据进行了详细分析，我国商业银行应尽快建立自己的违约数据库。 根据得出的相关结论，提出了完善我国商业银行信用风险管理的建议。