近年来，我国商业银行操作风险事件的频频发生严重阻碍了银行业的稳健发展，商业银行操作风险的相关研究日益被重视起来。但是我国学者对商业银行操作风险的研究远远落后于国外发达国家组织和学者对商业银行操作风险的研究进程，并且我国商业银行对操作风险的管理表现出整体较差的水平。对此，应结合我国操作风险现状尽量选择更加高级的度量模型，达到科学有效地量化操作风险的目的，这对提高我国操作风险的管理和控制水平有着重要意义。首先介绍了操作风险的研究背景和意义，总结了国内外操作风险的研究现状以及一些相关理论；其次，基于收集的操作风险损失数据分析了我国操作风险现状和成因；再次，详细介绍了商业银行操作风险度量方法的演进，比较了各种方法的优劣，得出经过改进的损失分布法是针对我国商业银行操作风险现状度量操作风险资本金的最优选择。并给出了基于蒙特卡洛模拟的损失分布法的原理和步骤。对此，利用收集到的媒体公开的1991年—2013年这23年的356件我国商业银行操作风险损失事件的有关数据，运用基于蒙特卡洛模拟的损失分布法对我国商业银行操作风险损失的资本金进行度量。在实证过程中，一方面使用实际损失数据分别拟合出最优损失频率分布函数和最优损失强度分布函数，另一方面使用先进的风险管理软件水晶球，使得蒙特卡洛模拟的次数达到100000次的最高水平，得到总体损失分布函数。并通过总体损失分布函数计算得出在险价值VaR，即所需配置的风险资本金。这样得到的测算结果更为精准，可以对商业银行的操作风险实行更为有效的量化管理，不论对银行自身能够更好地管理和控制操作风险，还是对银行业监管机构能够更好地监管操作风险，都有着重要的现实意义。最后基于分析的结论，给出管理和控制我国操作风险的政策建议。分别从我国商业银行操作风险内部管理体系的构建以及外部约束的健全与完善，这内外两个方面提出建议。以期提高我国商业银行操作风险的管理和控制水平，从而有效减少操作风险给商业银行带来的威胁。