【摘 要】
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A股H股股票价差一直是市场研究的问题之一。由于两地股票的不可互换性,导致即使通过汇率兑换以后两地的股票仍然有比较大的价差,所以本文期望通过一些方式获得锁定利益的办法
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A股H股股票价差一直是市场研究的问题之一。由于两地股票的不可互换性,导致即使通过汇率兑换以后两地的股票仍然有比较大的价差,所以本文期望通过一些方式获得锁定利益的办法。本文选取嘉实中国企业指数QDII与香港恒生中国企业指数期货的套利和套保,在套保部分通过给出两种资产组合的最优套保比例来说明如何在两个市场投资达到风险最小化以及效用最大化的实施办法,并分析了两个最优对冲比例的性质。
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