【摘 要】
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随着金融数学的不断发展,衍生产品定价已经成为了金融数学所要研究的核心问题。近三十年来,已经有很多成熟的定价理论。在本文中,作者通过复制的思想,用标的资产与无风险资产
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随着金融数学的不断发展,衍生产品定价已经成为了金融数学所要研究的核心问题。近三十年来,已经有很多成熟的定价理论。在本文中,作者通过复制的思想,用标的资产与无风险资产来复制目标衍生品,并推导出自融资条件。通过自融资资产组合来确定衍生产品的价格。在本文中,作者对于标的资产的价格过程分别作了布朗运动,泊松过程,与跳过程这三种假定。通过分别研究这三种情况,得到了相应结论。
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