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本文主要应用PDE方法对可转换债券问题进行理论分析。类似于期权定价问题，可转换债券问题可归结为一个一维抛物型变分不等式。首先，我们引入惩罚函数，证明了该变分不等式的解的存在性和唯一性。然后研究了自由边界的性质，如单调性，正则性和起始点的位置等。
可转换债券引出的一个变分不等式
【摘 要】
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本文主要应用PDE方法对可转换债券问题进行理论分析。类似于期权定价问题，可转换债券问题可归结为一个一维抛物型变分不等式。首先，我们引入惩罚函数，证明了该变分不等式的解的
【机 构】
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华南师范大学
【出 处】
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华南师范大学
【发表日期】
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2009年期
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