由于金融创新、自由化和金融全球一体化进程的不断加快各类金融衍生工具相继产生。期权作为最重要的金融衍生品之一,受到广泛关注。1973年Black和Scholes在严格假设下,给出欧式期权的定价方程,极大促进期权定价理论的发展。近年来,学者们对Black-Scholes定价方程的假设相继提出各种改进措施,以便更准确反映标的资产市场状况,更好的对期权进行定价。路径依赖型期权应市场的需求产生,逐渐成为期权市场交易的重要产品。亚式期权作为路径依赖型期权的典型代表,其定价相关问题的研究已经成为关注的热点,具有重要的现实意义。本文探讨随机利率模型中,亚式期权加速计算的相关问题。基于CIR的亚式期权无法给出解析解,不得不借助于Monte Carlo方法估计期权价格和Greeks。本文在此基础上,探讨如何将方差缩减方法引入到基于CIR亚式期权的Monte Carlo模拟中,提高计算期权价格和Greeks的效率。通过实验对比分析,方差缩减方法(如重要性采样法、条件期望的控制变量法)能更加精确、稳定求解亚式期权的相关问题。