【摘 要】
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该论文以Cox计数过程强度的变化为主线展开讨论,主要研究了Marko-vian环境下的一类Cox风险模型.在这里我们可以认为古典风险模型(即复合Poisson模型)是最特殊的一类Cox风险模
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该论文以Cox计数过程强度的变化为主线展开讨论,主要研究了Marko-vian环境下的一类Cox风险模型.在这里我们可以认为古典风险模型(即复合Poisson模型)是最特殊的一类Cox风险模型.导论由三部分组成:(1)风险理论方面的一些背景简介;(2)论题的历史概述;(3)论文的内容提要.导论之后就是论文的主体部分,它包括以下内容:在该论文的最后一章,我们对保险公司在金融资本市场有一定风险投资的随机模型进行了探讨.其中,风险过程用一个复合Poisson过程描述.通常,这部分投资用于股票市场,目标是通过选择合适的投资策略使得该风险模型的破产概率最小(或等价地,生存概率最大).受Gaier和Grandits(2002)文章的启发,从最大生存概率满足的一个积分-微分方程出发,我们分析了在大额个体索赔情形下,破产概率作为初始准备金的函数随索赔尾分布的变化而变化的趋势.
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