从Lundberg的研究开始,风险论发展至今已有一个世纪的历史.风险论是用以设计、管理与规范一个风险企业的诸多相关思想的综合.一个具有风险的企业是以这样的事实为其特征的,即在其正常运作的某些会计核算周期内,开销也许会超出收入.尽管我们一直把保险公司视为风险企业的主要例子,但稍作修正,此理论也许可用来理解其它类型的操作.作为保险精算数学的一部分,风险理论主要处理保险事务中的随机风险模型,讨论其在有限时间内的生存概率以及最终破产概率等问题.该文围绕连续时间的经典复合Poisson风险模型,对破产时刻、破产前损失及破产时损失的之间联合分布进行再讨论.尽管这一课题已被众多著名学者所研究,并已得到一些结果.但他们所用的方法与讨论的模型相关,不能直接运用到更广泛的模型中.从随机过程的角度,由于连续时间风险理论中讨论的许多模型是带跳的Lévy过程,可以将一些关于Lévy过程的结果自然地应用到破产相关问题的讨论.该文就此提出,利用Lévy过程的Lévy测度进行计算这些破产问题.破产时刻是以Laplace变换形式出现的,可以自然地认为是贴现.得到的结果与Gerberand Shiu [15]给出的相应结果一致,并在双Poisson风险模型中再次应用,得到相关分布的解.此方法不受模型具体形式的制约,对于那些事实上是Levy过程或者满足一定假设(即:第二章中的假设(A.1)、(A.2))的Markov过程,并且由于跳而引起破产的模型,同样可以用Lévy测度的方法对这些模型进行研究.