本文结合了大量的实际案例,对中国证券市场上的各种套利现象进行了初步的研究,并根据基础产品的不同、主要的产生因素的不同,进行了分类探讨,对这些套利行为的实际应用做了初步的研究。根据基础产品的不同,本文着重研究了债券中的可转债套利、权证的套利;并对ETF基金套利、封闭基金套利做了简单的实例分析。根据主要的产生因素的不同,本文把套利分为,价格差异套利,市场间套利,周期套利,金融行为学理论应用的套利、制度套利,技术套利等。本文特别对一些金融行为学理论的异常效应套利,如板块联动效应套利、羊群效应套利,反转效应套利,做了初步的实例分析,本文还对行为效应特别明显的类孪生股现象做了套利实例分析。本文还讨论了有关套利技术的组成,对构建实际的应用的套利系统提供了思路。本文最终的目的是为研发套利产品,开拓套利投资市场,提供思路和参考。