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本文以事件研究法为基础,分析了2016年3月29日中国国家男子足球队进入2018年俄罗斯世界杯亚洲区预选赛12强赛(简称“3.29事件”),这一超预期事件对我国股票市场,尤其是足球概念板块股票收益的影响.本文的工作主要包括:(1)按照事件研究法的步骤,在事件选取上有所创新,确定“3.29事件”的估计窗、事件窗、样本;(2)选取三因素模型对正常收益进行估计.将足球概念股票分成6个组合并按三因素模型的变量选取和计算规则,计算每个组合的变量;对时间序列变量数据进行平稳性检验;比较三因素模型和五因素模型;利