【摘 要】
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金融危机爆发后,我国对流动性风险管理日益重视。为加强商业银行流动性风险管理、维护商业银行安全稳健运行,银监会于2009年发布了相关指引,指导与监管商业银行流动性风险管理体
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金融危机爆发后,我国对流动性风险管理日益重视。为加强商业银行流动性风险管理、维护商业银行安全稳健运行,银监会于2009年发布了相关指引,指导与监管商业银行流动性风险管理体系的建设。从商业银行自身角度来看,面对日益复杂的市场环境以及日渐激烈的银行同业竞争,商业银行必须要建立稳健且完善的流动性风险管理体系。因此,本文研究的商业银行流动性风险管理系统建设具有重要的战略意义。本文主要探讨的是我国商业银行流动性风险管理系统的设计和实现。本文首先界定了流动性、流动性风险和流动性风险管理系统三个重要概念,梳理了商业银行流动性风险管理的相关理论,包括资产管理理论、负债管理理论、资产负债综合管理理论等,为商业银行流动性风险管理系统的设计和实现奠定了坚实的理论基础,并系统地介绍了目前商业银行流动性风险管理的方法,包括指标评价法和压力测试法。其次,本文对商业银行流动性风险管理系统进行需求分析和总体设计。需求分析主要包括系统总体需求、主要业务需求和系统数据需求;而总体设计考虑的因素有系统设计的目标、原则以及流动性风险管理系统总体框架。最后,本文对商业银行流动性风险管理进行数据库设计,主要是数据库命名规则、数据库结构以及数据库的安全设计。商业银行流动性风险管理系统功能模块的设计与实现是本文的重点,为使研究更为全面,本文从静态指标检测模块和压力测试模块这两个方面探讨商业银行流动性风险管理系统功能的设计,并分别对两个模块的实现进行了模拟。本文的研究有助于商业银行提高流动性风险管理的效率和效果,具有较大的学术价值和实践意义。
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