【摘 要】
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本文针对当前国际先进的信用风险管理技术,结合我国商业银行信用风险管理的现状,首先介绍风险量化技术的最新进展——风险价值(VAR)方法及其计算与适用条件,然后回顾信用风险
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本文针对当前国际先进的信用风险管理技术,结合我国商业银行信用风险管理的现状,首先介绍风险量化技术的最新进展——风险价值(VAR)方法及其计算与适用条件,然后回顾信用风险管理技术的发展,研究将VAR技术应用于信用风险度量的方法,重点讨论了组合的信用风险与信用风险的相关性、信用风险的分散效应及基于VAR技术的组合信用风险量化模型——CreditMetrics模型,最后探讨了在我国引入VAR技术的可行性以及需要创造的条件,并将CreditMetrics模型与我国商业银行的实际结合起来,对CreditMetrics模型进行了一个创新,使其在我国商业银行目前的环境中能够得以应用。
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