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随着2008年全球金融危机的爆发，新版巴塞尔协议的推出对全球银行业的风险管理提出了更高更全面的要求。建立起有效的风险管理体系，对我国银行业提高自身核心竞争力有着显著的现实意义。在巴塞尔协议中，建立有效的数学模型对风险进行量化分析具有相当重要的地位，因此本文从该角度对如何建立有效的数学模型进行分析。
本文首先介绍了巴塞尔协议，并对巴塞尔协议中三大风险市场风险、信用风险、操作风险中的数学模型进行了简介。信用风险中的计量模型作为本文的核心内容进行了研究。先是在全面研究了信用风险模型建立的方法论，在其中运用了AHP（层次分析法）、AR值模型、Logistic回归模型等数学模型，且运用定量模型结合上市制造业企业进行了实证分析，证明了风险模型的有效性。