本文主要探讨的是我国金融体系稳定的评估问题,目的在于构建我国金融风险预警的指标体系、建立金融风险预警模型。本文首先从宏观经济、金融系统、和金融市场三个方面选取23个具有代表性定性和定量指标作为我国金融风险预警指标,然后运用因子分析方法对这23个指标进行分析,提取出了4个公共因子,计算因子得分。结果表明：在2001-2010年间,我国金融体系的稳定性经历了两次峰点,分别是2003年和2007年。其中在2007年我国金融体系是最不稳定的。在这十年间,我国金融系统稳定性一直处于波动状态。最后,本文运用因子分析得到的4个公共因子建立了金融风险预警的Logit模型,模型最终形式为：ln(p/(1-p))=-3.5-8.9f1-3.1f2+1.4f3-4.1f4,模型的结论是：当因子f1、f2、f4的值上升时,金融不稳定事件的发生比p/(1-p)会下降,即金融不稳定事件发生得概率会下降；当.p/(1-p)的值上升时,金融不稳定事件的发生比p/(1-p)会上升,即金融不稳定事件发生的概率将会增加。