在经济下行压力日益增大的情况下,依靠传统投资方式获利的难度不断上升,这就需要一种稳定可靠的投资策略去替代传统的投资方式,基于统计套利的跨品种套利策略便是一种能够替代传统投资方式的量化投资策略。量化投资是一种介于主动投资和被动投资之间的投资策略,它需要投资者去主动设计交易策略,然后依托计算机程序语言去执行交易程序。统计套利策略是量化投资领域中比较常用的一种投资策略,此策略通过构建多空套利组合,很大程度上降低了市场风险,策略的收益走势也因此在很大程度上独立于市场行情,从而可以获取稳定可靠的收益。在诸多统计套利策略运用中,大多是通过协整方法构建统计套利的模型,本文在协整的基础上加入误差修正项,通过协整-误差修正模型构建统计套利策略,在此基础上构建豆油和棕榈油期货合约的套利组合,形成一种基于统计套利的跨品种商品期货套利方案,为投资者提供稳定可靠的投资策略选择。本文以相关性较强的豆油和棕榈油为例,在协整-误差修正模型的基础上构建套利组合。首先将数据分为估计样本和回测样本,并对数据的相关性和平稳性进行分析,然后通过构建模型确定套利组合的组合比率、交易信号,并进行套利交易以确定模型的可靠性,以估计样本对交易参数进行优化,并利用回测样本对交易参数的有效性进行验证。最后通过年化收益率、夏普比率等指标分析统计套利策略的有效性。回测结果显示:参数优化后的模型表现要优于采用固定参数的模型表现,且两组最优参数下,模型的年化收益率分别为51%、28%,而同期wind商品指数只有年化49%、10%的涨幅,而且各项回测指标均要优于wind商品指数,说明此策略具有稳健可靠的盈利特征。