【摘 要】
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房地产业作为我国国民经济的支柱型产业,其近几年在我国商业银行的信贷额度快速增长,商业银行房地产贷款在银行信贷业务中的比重逐步提高,从而导致银行业与房地产业的风险也
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房地产业作为我国国民经济的支柱型产业,其近几年在我国商业银行的信贷额度快速增长,商业银行房地产贷款在银行信贷业务中的比重逐步提高,从而导致银行业与房地产业的风险也在慢慢集聚,这也越来越引起社会各部门的高度关注。因此,对银行业与房地产业风险溢出效应的研究对我国房地产业与银行业风险控制具有十分重要的意义。目前关于房地产业对银行业影响的文章集于房地产价格、银行信贷、银行稳定性关系的研究上,而鲜有研究房地产业对银行业风险溢出效应的。本文基于CoVaR模型测量了当房地产业发生危机时对各上市银行以及银行业造成的风险溢出大小,并对金融危机爆发以来房地产业对银行业风险溢出效应进行了比较。具体地,第一章阐述了风险溢出效应的研究背景与意义,并对现有研究成果进行总结;第二章介绍了风险溢出理论,为CoVaR方法的运用提供了理论基础;第三章基于CoVaR方法研究了房地产业对银行业的风险溢出效应,利用危机爆发以来的数据测量了房地产业对各上市银行以及银行业的风险溢出大小;第四章对金融危机爆发以来房地产业对银行业风险溢出效应做了比较,并研究了危机后风险溢出效应的变化,给出了最近两年的情况;第五章针对前面的章节进行了总结,并提出研究展望。
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