本文主要研究了两个辅助时尚型产品供应链管理随机优化模型，模型中假定部件供应存存现货供应市场并且部件现货供应价格与成品需求都是不确定性的.研究的目的在于分析需求和现货价格的不确定性对供应链成员的决策行为的影响.我所研究的问题是来自于我们对研发型企业的供应链管理的调查.文章主要分为两部分：在第一部分，我们在单周期单级供应链下研究了损失规避模型，主要讨论损失规避的风险偏好对决策者行为的影响；在第二部分，我们在两级供应链下研究了产能期权模型，主要讨论了Stackelberg模型下决策双方的均衡行为以及现货价格和需求的不确定性对决策者行为的影响，并且找到了协调供应链的帕累托最优利润分享机制. 具体说来，在第一个模型中，我们考虑了损失规避偏好对决策者行为的影响.研发型企业中有一类按单采购的原材料，因为技术和工程的变化很快，使得这类产品很容易过期而且库存对于未来的订单没有用，所以它的生命周期很短或者说具有时尚型产品的特征.在这种情况下采购者所面临的采购决策问题可以用类似于经典的报童模型来描述：由于全球采购周期较长，所以必须提前做采购决策；由于按单研发不允许缺货，如果订单量不能满足需求，制造商只能从现货市场进行采购.与经典的报童模型不同的是，我们假定采购者是损失规避型的决策者.通过构造损失规避型随机优化模型，我们首先给出Kuhn-Tucker最优性条件，然后我们研究了不确定性和损失规避的态度对最优决策的影响.我们发现，当期望库存损失大于缺货损失时，损失规避的决策者往往比风险中性的决策者订的要少，并且损失规避度越大，订得越少；反之，损失规避的决策者往往比风险中性的决策者订的要多，并且损失规避度越大，订得越多.由于考虑了决策者的参考水平，我们的模型同样能够适用于净收益和净损失的情况，使得我们的模型适用性更广.在这个模型中，我们还考虑了现货价格和需求不确定性对决策行为的影响.我们还指出了，如果提供一个期权型柔性契约，即供应商分担了部分风险，则损失规避的决策者的期望效用将能够得到有效提高. 第二个模型中，我们在两级供应链的情况下研究了产能期权契约.期权是一种有效风险管理工具，它不仅广泛应用于金融，也被用来管理物流系统中存在的风险.我们在供应商与制造商组成的两级供应链中，建立了产能期权模型，并且在这种模型中考虑了现货供应的模型.模型中具有两个相互独立的随机变量：需求数量和现货价格.我们首先研究决策双方在Stackelberg博奕下的均衡决策行为，然后考虑了需求和现货价格的不确定性对决策者行为的影响.我们还分别研究了期权柔性以及期权契约想对于无期权契约的价值.在期权模型中，我们进一步考虑供应链协调的问题.我们将利润分享机制与期权相结合，找到了帕雷托分配规则的集合，然后通过Nash竟价博奕找到了帕雷托最优的利润份额分配规则.我们最后还研究了集成供应链下如何制定联合产能投资策略.