Ising模型在金融市场中的应用研究

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金融物理是一门新兴的交叉学科,通过一系列建立微观动力学模型对金融市场进行模拟和分析是其中的一种重要研究方法。物理学中的的Ising模型具有高度简化和抽象的特点,因此已经有相当多的研究者运用Ising模型的思路提出来一系列的金融物理中的微观动力学模型。本文在研究了物理学中的Ising模型和几个经典的金融物理学中的Ising模型的基础上,建立了两个简单的金融市场的Ising模型。第一个模型通过建立投资者之间的学习机制,模拟了羊群效应并且统计了随着时间的变化的单边行情的强度。第二个模型同时考虑了市场中投资者之间的互相模仿、投资者对上一时刻市场价格的反应、投资者对基本面的反应和投资者对宏观信息的反应四个情况,建立了Ising模型并且进行了计算机模拟,最后对模拟指数的统计检验发现了结果具有和真实指数一样的厚尾分布。在此之后,我们调整参数就第二个模型进行了更多的模拟,并且得到了更多的结果。在结束了这些模拟之后,本文分析了模型的种种得失,并且结合金融市场的现状,对Ising模型的未来应用进行了展望。
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