风险理论是当前精算和数学界研究的热门课题。最初主要是借助随机过程理论来构造保险经营中的余额过程，并研究其破产概率、调节系数等问题。随着保险公司经营规模的日益扩大，险种的多元化及新险种的不断开发，单一险种的风险模型有其局限性。本文建立了多险种风险模型。 本文主要研究两险种风险模型，建立了三种离散风险模型。第一章对风险理论及其发展作了回顾，说明将经典风险模型推广到多险种风险模型的意义所在；第二章在经典风险模型的基础上建立了完全离散的多险种风险模型，并系统地讨论了该模型，特别是重点研究了几个与破产时刻有关的随机变量，得到了破产概率、破产前一时刻盈余以及破产时赤字的分布律的递推解；在此基础上，第三章和第四章分别对该模型作了推广，得到了最终破产概率的具体表达式和破产概率的一个上界估计；第五章对全文作了回顾，提出下一步要做的工作。