中小企业当前已经成为国民经济中不可忽视的组成部分。然而,中小企业在进行融资的过程中往往会遇到困难。由于中小企业资产规模小、财务数据可靠性差以及经营风险较高等原因,商业银行对中小企业的信用评级结果通常很低。这就影响到了中小企业在银行的融资,中小企业的融资需求往往得不到满足。因此,商业银行应根据中小企业的特点建立特殊的信用评级系统,使中小企业的信用评级更加实用和科学。本文以Z银行F分行为例,分析了该行中小企业信用评级系统中存在的问题,并对相关问题进行了优化。首先,本文介绍了Z银行F分行的基本情况及该行的信贷业务发展现状。其次,本文详细介绍了Z银行F分行现有的中小企业信用评级系统。本文通过对现有评级系统进行分析,发现其存在评级程序不合理、中小企业分类不合理、指标选择及权重划分不当等问题。基于现状与问题分析,同时结合信息不对称理论、交易成本理论及企业生命周期理论,本文提出了Z银行F分行中小企业客户信用评级系统的优化方法:首先,优化银行信用评级操作流程;其次,建立更加实用的中小企业分类标准;最后,优化信用评级指标选择与权重划分。本文选取了22个最具有代表性的指标,构建了新的信用评级指标评价体系。为了与工作实际相结合,本文以XX旺盛新能源科技股份有限公司为例进行新信用评级指标评价体系的应用分析。本文将新评级指标评价体系与旧评级指标评价体系结果作对比,得出新评级指标评价体系更能有效地发现企业中存在的问题,更好地帮助商业银行识别客户的信用风险的结论。本文希望通过完善Z银行F分行的中小企业信用评级系统,提高中小企业信用评级水平,降低银行的信用风险,并为完善我国商业银行中小企业信用评级系统提供一定的理论和实践经验。