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我国资本市场起步较晚，相较于国外先进指数而言，我国现存各指数存在大小不一的问题，无法良好地反映我国股票市场的真实涨跌情况。本文充分考虑公司的财务状况，利用主成分分析模型和因子分析模型，引入绩优性、规模性和流动性三项指标对各上市公司股票进行综合评价，并根据各行业流通市值占A股总流通市值的比率分配样本股，以使得样本股具备良好的行业代表性。通过各方面均衡，选出360只样本股。然后借鉴道琼斯工业指数计算和修正指数的方法，编制沪深360指数。最后通过代表性验证、涨跌情况验证以及风险与收益验证三个验证表明，所选样本股相较沪深300指数样本股而言具有较为良好的代表性，更能够反映整个A股市场的涨跌情况。