【摘 要】
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重置期权是一种路径依赖的金融衍生工具,自提出以来,关于该期权定价理论及其应用研究快速发展,获得了一系列显著的研究成果.伴随着金融市场的发展和突破,重置期权极大的丰富
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重置期权是一种路径依赖的金融衍生工具,自提出以来,关于该期权定价理论及其应用研究快速发展,获得了一系列显著的研究成果.伴随着金融市场的发展和突破,重置期权极大的丰富了金融市场.因此,如何对该期权进行有效定价,是相关工作者竭诚需要解决的问题.本文通过无套利定价理论、分数风险中性定价理论等数学工具来研究欧式看涨期权和重置期权的定价.在随机利率服从扩展Vasicek利率模型或分数Vasicek利率模型、股票价格服从分数跳-扩散模型,推导出在规定的时间水平下的单点重置期权的定价公式.第三章,利率服从扩展Vasicek利率模型,标的资产服从分数跳-扩散模型,推导出重置期权的定价公式.第四章,利率服从分数Vasicek利率模型,标的资产服从分数跳-扩散模型,推导出重置期权的定价公式.第五章,主要工作及展望.
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