【摘 要】
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自从上个世纪末以来的10年内,银行信用管理的技术、工具和方法得到了长足的发展。特别是新巴塞尔资本协议的出台,促使发达国际的商业银行纷纷着手开发或是发展自身的内部信用风
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自从上个世纪末以来的10年内,银行信用管理的技术、工具和方法得到了长足的发展。特别是新巴塞尔资本协议的出台,促使发达国际的商业银行纷纷着手开发或是发展自身的内部信用风险评估体系。随着我国银行业对外开放程度的不断加大,我国的商业银行更加需要在信用风险管理这一银行管理中最重要的环节上做到更加与国际接轨。而我国的商业银行在这方面无论从经验上还是技术上都比较落后,在这一领域的研究也刚刚起步。 本文的目的就是为了借鉴国际上近年来先进的信用风险管理方面的技术,同时结合我国银行信用风险评估现状和特殊性的分析,试图为我国商业银行信用风险内部评级体系的建设提供一些具有参考价值建议。 本文分为四章。第一章绪论主要阐述了商业银行内部信用风险评估体系的作用以及建立的必要性。同时对国内外这一领域的研究现状做出了回顾。第二章著重阐述了银行信用风险模型,对于两个主流的信用风险模型Z—Score模型和CreditMetrics模型进行分析,并进行了实证的分析,探讨了模型的缺陷和在我国应用的可行性和局限性问题。第三章通过我国商业银行信用风险的特殊性分析入手,结合我国银行信用风险评估的现状,总结了我国银行在这一领域存在的主要问题。第四章结合以上内容,提出了对于我国商业银行信用风险评估体系建设的建议和框架设计,最后本文还结合了刚出台的新巴塞尔协议第三稿探讨了我国银行内部评级体系建设和新协议中的内部评级法(IRB)之间的关系问题。
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