自从20世纪80年代以来,由于居民消费能力和意识的提高,个人贷款领域取得了长足的发展,贷款形式层出不穷,贷款机构百舸争流,这是我国经济繁荣发展的体现,也是我国经济领域深化改革的内在要求与必然结果。然而在过去10年中,个人信贷业务由于个人信用系统的不完善等原因,相对于商业银行个人贷款领域的其他主要业务而言,发展一度处于停滞不前的状态。而到了2009年初,由于外部经济环境的转变,个人信用贷款正再次成为中国商业银行关注的焦点,主要由于以下三方面的原因:首先,在目前国际金融危机的影响下,中国政府的宏观经济政策进一步强调了拉动内需的重要性,而拉动内需的重要步骤之一正是发展个人信贷;其次,受到2008年全国经济环境恶化的影响,原本作为各国内商业银行主要个人贷款业务的个人房贷业务正处于萎缩阶段,因此各商业银行开始把目光重新放在个人信贷业务以求进一步挖掘消费需求所带来的贷款业务,从而获得新的盈利增长点;最后,从2008年下半年起,由于外资商业银行已经首先带着新的金融产品进入个人信用贷款市场,该业务领域的竞争突然加剧,国内商业银行随后纷纷推出相应的个人信贷产品以争夺市场,因此个人信贷业务将成为国内商业银行首次与外资商业银行正面竞争的一个领域。因此,在金融风暴即将过去、经济环境稳步调整向上的大背景下,如何在控制风险的同时大力发展个人信用贷款业务从而觅得先机抢占市场份额就成为了国内商业银行必须研究的问题。本文首先以风险控制为切入角度研究个人信用贷款的业务发展,梳理了国内外个人信用贷款的发展历史及现状并指出了国内个人信用贷款的不足之处。紧接着本文深入剖析了个人信用贷款业务风险的分类及产生的原因,通过分析确定了各类风险所对应的控制措施,然后把这些措施有机地搭建起一个针对个人信用贷款业务的风险控制框架。第三步,通过构建基于VaR约束的个人信用贷款优化决策模型解决个人贷款组合的信用风险度量以及收益与风险之间平衡问题。最后,本文通过汇总全文的分析提出了个人信用贷款业务相关的风险控制体系强化策略以及业务运营环境改善措施。本文的目的与意义正是通过建立收益与风险优化决策模型、提出个人信用贷款业务相关的风险控制体系强化策略以及业务运营环境改善措施来构建一个全方位的风险控制框架,为国内各商业银行开展该项业务及相关金融创新业务时提供全面的风险控制方面的解决思路和解决办法,同时为有关监管机构在改善个人信用贷款市场环境时提供改善的措施。