近年来,受生猪产业内部和各种经济风险、自然风险不断叠加影响,我国生猪市场价格波动剧烈,大致呈现短期波动幅度大、长期上涨趋势明显等特征,具有显著的“猪周期”现象,序列本身也呈现出非平稳、非线性的复杂特性。生猪市场价格的超常波动引起了一系列连锁反应,危及国民经济的健康发展,引起了全社会高度关注。在此背景下,由于多尺度分析方法在处理非线性、非平稳时间序列上,能从时间尺度和频率尺度相结合的视角去揭示内在特征,特别是该多尺度分析方法可以将非平稳、非线性的生猪市场价格序列分解为时间尺度和频率特征不一样但比较平稳的子价格序列,准确地反映了每个尺度的波动规律,深刻地揭露生猪市场价格波动所具有的结构特征,更有助于深入分析生猪产业链的价格传导机制。更进一步,结合生猪产业外部事件对生猪市场价格的作用机理,从多尺度角度探讨国际市场对我国生猪市场价格的传导机制。以上研究对于促进生猪市场平稳健康发展、稳定国内食品类消费价格,推动农业经济更好更快发展具有重要的理论与现实意义。本论文的主要研究内容如下:第一,多尺度视角下我国生猪市场价格波动研究。(1)运用集成经验模态分解技术对原始生猪价格序列进行多尺度分解,并采用重组算法将分解后的本征模态函数和趋势项重组为生猪市场短期供需不均衡导致的高频波动分量、重大事件导致的低频波动分量、经济基本面决定的长期趋势分量等三个分量。(2)综合运用BP结构突变检验法与事件分析法,从多尺度视角分析调控政策对生猪价格的影响,结果表明生猪市场调控政策主要影响生猪价格的低频分量,而对趋势分量和高频分量影响不大。第二,多尺度视角下我国生猪产业链价格传导研究。(1)运用集成模态分解技术从多尺度视角初步分析我国生猪产业链价格间的传导关系,发现了仔猪价格、生猪价格及猪肉价格的不同波动分量呈现出不同的特征与关系。(2)在此基础上,综合运用有向无环图、结构向量自回归模型和时差相关系数深入分析了三者价格在不同时间和频率尺度上的传导效应。结果表明短期内生猪价格和猪肉价格的波动均将影响仔猪价格的波动,生猪价格波动与猪肉价格波动间存在双向传导的关系;中长期内仔猪价格与猪肉价格存在双向传导的过程,但猪肉价格向仔猪价格的传导力度更大。生猪价格对仔猪价格具有单向传导作用,生猪价格与猪肉价格存在双向传导过程,但生猪价格向猪肉价格的传导力度更大。第三,基于多尺度分析法的国际市场对我国猪肉价格传导研究。(1)通过集成模态分解技术将国内猪肉价格分解重组为高频波动分量、低频波动分量和长期趋势分量,结合各分量波动特征,发现低频波动分量对国内猪肉价格的解释程度最高,其次是长期趋势分量。(2)进而运用有向无环图技术和构建基于有向无环图的结构向量自回归模型对国内猪肉价格低频分量的国际影响因素等重大事件进行深入分析。结果表明,国际猪肉市场价格对国内猪肉价格低频分量的解释程度几乎没有。但是进口到岸猪肉价格在长期内对国内猪肉价格低频分量具有传导作用,能解释大概8%的波动。