我国改革开放四十多年来取得的经济成就与资本市场的建立与发展密不可分,资本市场的健康发展对保持经济总量稳步增长、推动经济结构持续优化、促进经济体制改革,具有十分重要的意义。为了能充分发挥资本市场服务实体经济高质量发展的功能,基金管理公司等机构投资者在构建各类投资组合产品时必须要依科学的投资理论,结合持续改进优化的交易策略作为支撑。因此,对投资理论与交易策略进行研究对资本市场的健康发展也起着重要作用。作为资本市场中的重要组成部分,我国的股票市场长期来看一直处于大幅震荡波动中,加上交易者大多采用短线趋势的交易策略,使得证券投资基金公司的业绩也随着大幅波动,无法取得长期稳定的收益,但网格交易法恰好比较适合震荡波动的市场。所以本文从HS基金公司为例,基于中国股票市场指数历史数据,对网格交易法的应用效果进行了模拟研究。本文首先研究网格交易的理论基础,分析网格交易法的特点,并设计网格交易法的模型;然后整理国内A股的历史交易数据,并设计模拟交易程序;先选择一段时期的历史数据作为训练集,进行测试得到优化的交易参数,再选择另外一段时期的历史数据作为回测集,检验网格交易模型及参数的效果,最后进行比较分析,得出一些结论与展望。本文研究发现,基于国内股票市场长期震荡波动的特点,如果基金公司将网格交易法用在股票指数交易中可以取得超额收益,降低基金公司的业绩波动与风险,丰富基金公司的产品策略,并使基金公司交易行为更为理性。同时也发现网格交易法是一种低风险低、低收益的稳健交易方法,构建网格交易法的关键参数是确定价格在上限与下限并合理设置网格高度。网格交易法也有局限性,具体应用时应该注意:选择恰当交易品种与入场交易时机;必须长期坚持;必须判断市场趋势,必要时必须止损退出。随着我国资本市场与金融科技地迅速发展,可以预见将来各种各样的交易策略研究一定会对资本市场与基金行业的发展起到至关重要的推动作用。