风险理论作为近代数学领域中的一项重要内容，其在国内外的发展已经经历了很长时间。由于风险理论对经营的决策能够起到一定的预测作用，作为保险、金融等行业的重要理论知识，其广泛应用于投资和金融保险等行业，同时也成为当今精算界和数学界研究的热门课题。保险公司经营的主要目标是获取最大化的利润，所以投资者需要选择那些收益大、索赔小的项目进行经营，而保险公司的主要收益来源是投保人缴纳的保费，最大的风险是面对投保人的索赔过程,因此对风险过程进行研究，建立有效的数学模型来解决实际问题对于保险公司的未来经营具有重要的意义。对于离散的经典风险模型已经获得了广泛的研究，本文在前面研究所得结论的基础上，主要研究了在离散时间条件下的双险种风险模型。利用随机和，复合Poisson过程和鞅方法等，对离散时间双险种风险模型进行讨论。通常在保险公司的实际运营过程中，不同时间段内所收取的保费与对个体的赔付量为相互独立的随机变量，假定保费收入过程与个体的赔付过程为两个具有相互独立性的过程，我们就得到双项风险模型。在讨论双险种风险模型时，重点研究了破产前盈余和最终破产概率，并给出了相关证明。其次对于带有干扰项的双险种风险模型进行了研究，估算了两险种风险模型的生存概率，并得出最终破产概率的具体表达式。最后将双险种风险模型与实际保险问题相结合，验证了其可行性。