经典风险模型相关论文
在研究经典风险模型理论的基础上,结合保险公司实际运营情况,给出了几种风险模型的相关模型推广,分析了这些推广模型的破产模型,并......
在金融保险中,保险风险理论中的破产理论是一个非常重要的研究课题,因为这让保险公司的股东可以提前预测破产的风险程度,所以对其......
本文的主要研究内容为如何利用Sinc估计方法提出Gerber-Shiu函数关于离散观测数据的一个非参数估计。首先,本文从风险的客观性特征......
在精算数学中,对经典风险模型下的最优分红问题己经进行了大量的研究.但随着金融业务和保险公司业务的发展,在保险数学的研究中,对......
摘要： 本文从经典聚合风险模型出发，研究方差保费原理下的调节系数方程。主要定义了方差保费原理下的安全负荷因子、调节系数方程、......
该文基于保险公司在首次破产后仍能继续运转的情形,对吴荣老师等所给出的经典风险模型中,关于未离零点前盈余过程极大值、极小值的......
破产概率的渐进表达式是风险理论中的重要问题，在保险理论和实践中有很大的作用。假设Fe∈S(γ)，本文利用几何和方法推导了在经......
风险理论是当前精算界和数学界研究的热门课题.最初主要借助随机过程理论来构造保险经营中的余额过程,并研究其破产概率、调节系数......
本论文着重于破产论在期权定价中的应用，通过破产论中的典型方法来研究、解决传统期权定价问题。 破产论在数学金融领域中的应用......
学位
本文主要的研究经典风险模型中有限时间内破产概率的统一表达式：引入并讨论风险模型不独立。 本文共四章。第一章主要介绍了风险......
近些年,在经典风险模型研究的基础上,很多学者对对偶风险模型产生了兴趣,对偶模型可以看作是石油公司,科研发明公司等需要持续投资......
近年来,分红和税收问题在精算学中一直受到广泛的关注,但很少有人把两者结合在一起研究.在本文中,我们考虑的是既有税又有分红的复......
本文主要目的是在经典风险模型下将保险公司的破产概率表达式更精确地表示出来，我们得到了破产概率的三阶展开式，从而使保险公司更清......
本文讨论了带约束注资的经典风险模型的最优分红问题。当盈余过程小于-z*术时，不再注资，公司破产。目标是最大化破产前的累积折现分......
风险是保险研究的基础，讨论最多的连续模型是复合Poisson风险模型，通常称之为经典风险模型（或Cramér-Lundberg风险模型）. 经典风险......
一个保险公司,在收取保费的同时,也将承担支付保额的风险,有时还会因为支付保额过高而导致公司破产.所以,如何采取合理的手段。比......
自从1998年，Gerber and Shiu首次提出了罚金折现期望函数以后，这一精算量就成为众多学者研究的对象，许多风险模型的罚金折现期望函数......
学位
为了降低未来风险所带来的损失，保险行业应运而生，然而传统的风险模型已经无法准确描述保险公司经营的现实情况，比如说现实中我们要考......
介绍具有指数索赔的经典风险模型,综述关于该模型破产概率和多维精算量的联合分布的研究成果及相应的研究方法
The classic risk ......
考虑跳跃-扩散风险模型,研究盈余达到下界L的首达时T的特性.利用更新论证得到关于(u)=E[e-rT|U(0)=u]的更新方程.对于下跳模型......
本文在带注资的经典风险模型的最优分红控制过程的基础上,进一步引入最优停止策略.目标是要找到最优的停止时刻,使得到该时刻为止,......
本文考虑经典风险模型在障碍分红策略下的最优分红值的估计问题．当个体索赔额是混合指数分布时，给出最优分红值的解析表达式．但当个体......
考虑在经典风险模型中，假设索赔分布函数尾部是正规变化函数，首先求出正规变化函数n重卷积尾部的二阶展开式，再利用著名的Beekman卷积......
基于经典风险模型,对有限分红率下公司分红和注资的最优策略进行了深入研究,以便实现公司风险最小化或者股东净收益最大化的目的.......
本文研究经典风险模型中破产概率的渐近行为．利用几何和的方法，获得了索赔额的分布属于S（γ）．γ〉0。时破产概率的一个局部渐近式．同时．给......
在带利息的经典风险模型中,计算了公司初始盈余u=0时Gerber-Shiu型函数φr,δ(0)以及在第n次索赔时破产的概率pn(0).得出了公司初......
在索赔分布属于S（γ）族的条件下，得到关于经典风险模型中与破产概率ψ（x）相关的几个渐近表达式，并运用所得结论得到了ψ（x）的渐近区间估计．......
本文系统地探讨了完全离散的经典风险模型，特别是重点研究了与风险有关的最终破产概率，破产前一刻的盈余和破产时赤字的概率律。Ｇｅｒｂｅｒ仅在......
风险理论是金融数学的重要部分,破产理论作为是风险理论研究的核心,促进了许多学者对破产理论的研究.一百多年前Lundberg建立了经......
目前，对于具有分红性质的保险产品或是进行了股份制改革的保险公司来说．一个需要研究的问题是如何确定其红利策略，使得投保人或股东利......
该文研究了有借贷利率的经典风险模型的Parisian延迟分红问题.利用切割游程的方法得到了折现分红的表达式.......
在经典风险模型（Lumdberg—Gramer风险模型）和基于进入过程风险模型的基础上，考虑了一类新的混合双险种风险保险模型。在该模型中，保险......
探讨了索赔过程为多险种的风险模型，以及重尾随机变量分布函数f为OR类精确大偏差问题。假设一个保险公司有k种类型的险种．第i个险种......
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针对连续时间的经典风险模型，当索赔变量服从伽马分布时，根据对Lundberg基本方程的求解，得到了罚金函数为指数形式的期望贴现罚金函数......
对于具有分红性质的保险产品或是进行了股份制改革的保险公司来说，一个需要研究的问题是如何确定其红利策略，使得投保人或股东利益最......
风险理论是金融学和精算学的基础，而其核心问题是破产理论的研究。本文中，我们以经典风险模型为基础构造了两类全新的带收益的多险种......
风险理论是金融学和精算学的基础,而其核心问题是破产理论的研究。现代风险理论主要是借助随机过程等数学工具发展起来的,它为各金......
风险理论是金融学和精算学的基础,而其核心问题是破产理论的研究。本文中,我们以经典风险模型为基础构造了三类风险模型并且对其进......
学位
本文以风险理论和整值时间序列为基础,研究了三种基于整值时间序列风险模型的破产问题.首先,考虑了索赔过程每一阶段的索赔次数满......
征税和分红是精算模型中的两个重要问题,是近年来精算领域中两大研究热点.征税是从政府层面去考虑的,这类问题包含两个方面：一是给......
2015年11月28日，由中国精算师协会指导、上海金融学院主办、太平人寿保险有限公司赞助的“第六届中国风险管理与精算论坛”在上海金......
风险理论是近代数学的一个重要分支，也是当今数学界和精算界研究的一个十分热门的课题。随着保险业的不断扩大，风险模型在不断的改进......
本文主要研究了效用准则下带交易费用的经典风险模型的最优分红与注资问题。将分红效用的贴现值减去注资额的贴现值的期望最大化定......
本文主要讨论在效用准则下、带注资的经典风险模型的最优分红问题文中考虑了分红过程需要支付固定交易费用和比例交易费用、那么保......
