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考虑一类离散时间风险模型的破产问题.模型中假设保费过程和理赔过程都具有一阶自回归结构（AR（1））,并且利率过程是取值于可数状态空间的齐次Markov链.针对保费在期初收取和期末收取两种不同的情况,用鞅方法得到了其各自破产概率的上界.
Markov链利率下相依风险模型破产概率的上界
【摘 要】
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考虑一类离散时间风险模型的破产问题.模型中假设保费过程和理赔过程都具有一阶自回归结构（AR（1））,并且利率过程是取值于可数状态空间的齐次Markov链.针对保费在期初收取和期末收
【机 构】
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吉林大学数学学院
【出 处】
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吉林大学学报：理学版
【发表日期】
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2012年2期
【基金项目】
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国家自然科学基金（批准号：10971081,J0730101）, 吉林大学基本科研业务费项目（批准号：201100011）
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