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以上证综合指数为代表，根据我国股市交易制度的两次转变，把我国股市自1991年至2006年的15年发展历程分为三个阶段，利用ARCH族模型，从股市波动的集聚性、持续性、“杠杆效应”几个方面，研究了我国股市15年间的波动特征的变迁，得出了一些富有现实意义的结论。
我国股市波动的阶段性特征研究——基于ARCH模型族的实证研究
【摘 要】
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以上证综合指数为代表，根据我国股市交易制度的两次转变，把我国股市自1991年至2006年的15年发展历程分为三个阶段，利用ARCH族模型，从股市波动的集聚性、持续性、“杠杆效应”几个
【机 构】
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徐州建筑职业技术学院基础部
【出 处】
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价值工程
【发表日期】
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2008年12期
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