ARCH模型族相关论文
经济高质量发展转型阶段,资本市场需要突破“市场壁垒”,参与碳交易市场建设,以“碳中和”促改革、谋发展.本文基于2013年8月8日～20......
金融资产的收益率及其波动性一直都受到分析人员和投资者的关注，ARCH模型与GARCH模型相对于其他模型能够较好地拟合尖峰厚尾，波动聚......
本文综合运用会融学、金融计量学、投资学、新制度经济学的基本理论,将研究的视角定在中国家族上市公司的治理结构上,尝试分析中国......
本文简要简要介绍了GARCH模型和极差的发展经历，Engle最初提出的ARCH模型，能够成功地模拟随时间变化的方差模型，将方差和条件方差区分......
引入ARCH模型族以突破传统经济计量学“同方差条件”的限制,和更加精确地动态度量代表金融风险的收益序列的条件“异方差”;针对AR......
本文运用ARCH族模型对我国股票市场日收益率及其波动性进行实证研究。长期的实证研究结果表明，我国股票市场上证综指日收益率呈现明......
以上证综合指数为代表，根据我国股市交易制度的两次转变，把我国股市自1991年至2006年的15年发展历程分为三个阶段，利用ARCH族模型，从股......
股票市场上收益率的波动随着时间的不同会有很大的变化，与传统计量方法相比， ARCH模型能够更好的刻画这种变化的特点。文章以新能源......
摘要：金融时间序列的波动呈现聚类现象，即方差随时间的变化而变化。而传统的金融计量经济学模型对它的描述较为简单。本文运用ARCH模......
引入ＡＲＣＨ模型族以突破传统经济计量学“同方差条件”的限制，和更加精确地动态度量代表金融风险的收益序列的条件“异方差”；针对ＡＲＣＨ传统估计......
主板市场和创业板市场是我国资本市场的两个重要的组成部分,在一定时期内波动特征与我国的经济、社会、政治等发展密切相关。因此......
波动性是诸多经济和金融研究的一个重要方面。本文利用ARCH模型族,分别采用误差项的正态分布假定和t分布假定对上证指数的波动性进......
沿海煤炭运价波动性受到航运经营者的广泛关注,研究沿海煤炭运价指数的变化特征及波动规律对沿海散货运输经营者及投资者把握市场......
我国房地产市场和股票市场自建立起到现在取得了长足的进步,但市场表现出的波动幅度和风险性要大大高于国外成熟的资本市场,其波动......
本文对人民币汇率形成机制改革前后人民币对美元名义汇率与股价的交易日数据进行ARCH效应检验,并建立相应的ARCH模型,得出在改革前......
股票市场在推动经济持续健康发展、提升企业融资效率、优化资源配置、规避市场风险等方面发挥着极其重要的作用。波动是股票市场的......
随着经济全球化的日益深入,资本市场的联系也比以往更加紧密,文章通过ARCH模型和向量自回归(VAR)模型和ECM模型,对中国沪深两市和......
在经济领域中，运用时间序列模型来进行客观经济过程的描述和预测是一个非常重要的方法。然而在实际应用中，由于经济领域的特殊性，传统......
股票作为资本证券化的工具,一种虚拟资本的代表,可以很便捷地在国际市场筹集和融通资金。股票价格就是股票在市场上的买卖价格,又......
中国资本市场建立二十余年,发展步伐极为迅速,目前,我国股票总市值已稳居世界第二位。但相比发达市场,中国股市仍然处于“新兴加转......
目前关于投资基金对股票市场的影响引起了广泛的关注,本文运用单位根检验,EG两步法协整检验,Granger因果检验和波动聚集的ARCH模型......
