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探讨随机投资利率情况下的年金.利用时间序列理论研究平稳的ARMA（p,q）模型下利率的期望和方差,从而得到在该模型下的年金的现值.
ARMA（p,q）利率模型下的年金
【摘 要】
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探讨随机投资利率情况下的年金.利用时间序列理论研究平稳的ARMA（p,q）模型下利率的期望和方差,从而得到在该模型下的年金的现值.
【机 构】
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复旦大学数学科学学院
【出 处】
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复旦学报(自然科学版)
【发表日期】
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2008年2期
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