【摘 要】
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本文研究了一个保险公司经营n类相依保险业务下,最优时间一致的再保险和投资问题.为了减少理赔风险,保险公司可以购买再保险;为了增加财富保险公司可以在金融市场上投资.金融
【机 构】
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西京学院理学院,西安交通大学数学与统计学院,人民日报海外网
【基金项目】
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国家自然科学基金(11726624).
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本文研究了一个保险公司经营n类相依保险业务下,最优时间一致的再保险和投资问题.为了减少理赔风险,保险公司可以购买再保险;为了增加财富保险公司可以在金融市场上投资.金融市场由一个无风险资产和n个相依的风险资产组成,风险资产的价格满足扩散过程.然后,利用随机分析理论,我们建立了保险公司的财富过程.我们的主要目标是,寻找最优时间一致的再保险和投资策略最大化终值财富的均值同时最小化终值财富的方差.通过使用随机控制和随机动态规划技术,我们建立了推广的Hamilton-Jacob-Bellman(HJB)方程.进而,
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