TS-OU过程随机模拟

来源 :上海海事大学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：May-02

【摘要】

：

利用Rosinski一类随机积分的序列表示及由复合Poisson过程驱动的OU型过程本身的特点，设计TS-OU过程不同组成部分的模拟方法．根据TS-OU过程的马氏性和时齐性，给出其轨道的R语言模

【作者】

：

张世斌

【机构】

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上海海事大学基础教学部,复旦大学管理学院

【出处】

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上海海事大学学报

【发表日期】

：

2006年4期

【关键词】

：

TS-OU过程逆高斯OU过程随机波动率随机模拟 TS-OU process IG-OU process stochastic volatility sto

【基金项目】

：

基金项目：国家自然科学基金（10371074）,上海市教委科研项目（06FZ035）,上海海事大学重点学科建设项目（XL0106）

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利用Rosinski一类随机积分的序列表示及由复合Poisson过程驱动的OU型过程本身的特点，设计TS-OU过程不同组成部分的模拟方法．根据TS-OU过程的马氏性和时齐性，给出其轨道的R语言模拟程序．用逆高斯分布对初始平稳分布模拟情况进行验证，用TS-OU过程的自相关函数对其模拟轨道进行验证，拟合结果较好．

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