【摘 要】
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本文依据有代表性的银行部门、证券部门、外汇部门和保险部门金融指标的结构化特点,构建具有时效性的金融压力指数以识别中国金融体系的压力状况;运用马尔可夫区制转移模型(M
【机 构】
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吉林大学数量经济研究中心; 吉林大学商学院;
【基金项目】
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国家社科基金重大项目(10ZD&010)“十二五”时期宏观经济运行动态监测分析研究,首席专家:高铁梅;国家社科基金项目(12BJY158):系统性金融风险与宏观审慎监管研究,负责人:陈守东
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本文依据有代表性的银行部门、证券部门、外汇部门和保险部门金融指标的结构化特点,构建具有时效性的金融压力指数以识别中国金融体系的压力状况;运用马尔可夫区制转移模型(MS-VAR)研究2002年1月至2012年8月我国金融行体系压力的区制特征。研究表明,中国金融系统压力状态在不同年份的区别较大,金融压力上升、下降趋势明显,具有明显的两区制波动特征。金融压力与宏观经济之间的负相关关系较高,并且近年来两者之间的负相关关系呈增大趋势。虽然2012年下半年以来我国金融压力指数呈上升趋势,但金融压力仍以较大概率在低压力区制状态下运行,我国金融运行环境整体良好。
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