【摘 要】
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文章通过蒙特卡罗模拟产生误差项服从标准正态分布、t分布的GAIKCH过程数据,在其基础上利用真实分位数和估计分位数之间的误差评价了几种Valk模型的度量效果。结果显示,基于这
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文章通过蒙特卡罗模拟产生误差项服从标准正态分布、t分布的GAIKCH过程数据,在其基础上利用真实分位数和估计分位数之间的误差评价了几种Valk模型的度量效果。结果显示,基于这两个过程,误差项服从t分布的GAIKCH模型优于误差项服从标准正态分布的GAIKCH模型,而相对复杂的极值理论略微优于效果最差的历史模拟法:从而实证研究中.由于极值理论的度量效果不一定较好,应该尝试多种ValK模型,从中选择最适合的模型。
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