【摘 要】
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论文用一个平行数据模型进一步研究了限价委托单簿状态与股票价格变化之间的规律，并对二者之间的因果关系进行了格朗日检验。通过把股票间的差异考虑在内，发现对于不同的个股，限价委托单簿的状态与价格变化之间的关系体现出了较大的差异。复杂的价格现象也许并不能用一个简单模型来进行描述，但是对整个中国股票市场进行描述，至少可以发现一些对大多数股票成立的普遍的规律。进而加深对限价委托单交易和电子撮合交易制度的认识，也为进一步改进市场微观结构，完善和发展中国的股票市场提供了一个崭新的视角。
【机 构】
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清华大学经济管理学院,北京100084
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论文用一个平行数据模型进一步研究了限价委托单簿状态与股票价格变化之间的规律，并对二者之间的因果关系进行了格朗日检验。通过把股票间的差异考虑在内，发现对于不同的个股，限价委托单簿的状态与价格变化之间的关系体现出了较大的差异。复杂的价格现象也许并不能用一个简单模型来进行描述，但是对整个中国股票市场进行描述，至少可以发现一些对大多数股票成立的普遍的规律。进而加深对限价委托单交易和电子撮合交易制度的认识，也为进一步改进市场微观结构，完善和发展中国的股票市场提供了一个崭新的视角。
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