【摘 要】
：
VaR已成为近年来国际广泛应用的风险度量方法。文章选取我国2008年至2012年每个交易日。上证综指的收盘价,结合GARCH模型族,在正态分布、t分布、GED分布三种收益率序列分布假
论文部分内容阅读
VaR已成为近年来国际广泛应用的风险度量方法。文章选取我国2008年至2012年每个交易日。上证综指的收盘价,结合GARCH模型族,在正态分布、t分布、GED分布三种收益率序列分布假设下,对VaR的值进行了分析和对比,并应用Kupiec提出的"失败频率检验法"进行了准确性检验,通过实证分析得出,采用TGARCH—GED模型能够较好地反映股市风险。
其他文献
信息化技术在边防检查工作当中起着至关重要的作用,在其对边防检查工作提供诸多帮助的同时,也对边防检查人员、设备、管理等方面提出了新的要求。本文从信息化技术在边防检查
由于固定利息的存在,使得公司在经营过程存在财务杠杆效应,究竟企业确定何种负债规模和多大程度上利用财务杠杆,已成为现在企业财务管理中的一个重要课题。本文首先分析了财
目的:探讨苦参碱对卵巢癌细胞生长及其尿型纤溶酶原激活因子(uPA)和1型抑制因子(PAI-1)表达的影响。方法:采用四唑盐(MTT)比色法测定不同浓度苦参碱对卵巢上皮癌SKOV3细胞的
我省对俄商品贸易的战略升级,应着力克服产品单一、贸易方式单一、投资薄弱等主要弊端,选择如下方向进行突破:继续巩固和扩大劳动密集、资源密集产品的贸易;大力发展机电产品
文章在中国生产性服务业与制造业互动与融合发展的背景下,利用甘肃省2002年和2007年投入产出表的相关数据,采用相关指标,详细分析了甘肃省生产性服务业发展现状以及与先进制
本文通过对吉林紫鑫药业股份有限公司财务造假案的简要分析,并结合财务舞弊的基本理论,解释了上市公司财务造假的原因及手段,进而提出针对财务造假的监管措施以保障广大投资
在理论上,股指期货为投资者提供了不同于传统证券的投资工具及避险工具,为控制市场风险提供了可能。但在实践中,股指期货的推出并不必然地降低证券市场的波动性。为此,本文选
金融创新和金融风险相伴而生,文章通过分析第三方支付的金融创新,揭示金融创新带来的金融风险,结合第三方支付在我国发展的实际情况,提出适合我国第三方支付发展的监管建议,
交通运输是国民经济发展的基础和先导产业。交通运输的发展必须走在其它行业的前列,并具有一定的超前性。综合运输是人类社会和交通运输发展到一定阶段的产物。区域综合运输
本文从软件迭代式开发的角度,介绍了迭代式软件开发项目管理的概念、核心思想、实施过程。从多个方面系统而具体的对软件项目管理中如何识别和规避软件开发中经常遇到的各种