论文部分内容阅读
摘要：演化博弈论流派主要以Andrew Schotter、Robert Sugden、H.Peyton Young、John Harsanyi、Ken Binmore以及青木昌彦等经济学家为代表，在传统博弈论的基础上，以经济人有限理性为前提，注重均衡过程的研究，重点关注随机扰动形成的路径依赖，研究习俗、惯例等的制度变迁，试图用博弈论的数学语言证明Hayek的自发社会秩序和制度生成论。
关键词：演化博弈论 制度分析 制度变迁
一、制度分析的三个流派
制度一般包括个人的习惯、群体的习俗、习俗中硬化出来的惯例规则以及契约等正式制度。制度安排常常是市场价格机制的一种替代物。制度（规则）之所以出现和存在，其主要功能就在于降低人们经济和社会活动中的协调成本。
自20世纪60年代以来，制度分析逐渐成了当代经济学的一种主流意识，影响并逐渐渗透了当代各主要经济学派的理论思维。当代国际经济学界的制度分析，实际上有三大流派：
第一个流派是以科斯、诺思、阿尔钦(Armen A.Alchian)、德姆塞茨(Harold Demsetz)、威廉姆森(Oliver E. Williamson)、张五常以及巴泽尔(Yoram Barzel)等为代表的“新制度经济学派”。这一学派是西方当代经济学中制度分析的主流。这一学派的整个理论框架是建立在科斯所提出的“交易费用”这个核心概念基础之上的。
第二个流派是指自20世纪70年代以来以Kenneth Arrow,Frank Hahn,Jürg Niehans等一批当代新古典主流经济学家对一般均衡模型中交易费用可能的位置的研究。在新古典一般均衡理论的框架中，假定：经济中惟一存在的建制就是竞争性的市场，并且经济中所有的信息必须由市场上形成的价格来传递，并假定市场体系在一个非常理想的环境（生产和消费函数的凸性、连续性，不存在外部性和不确定性等等）中运作的。经济中没有货币、没有政府、没有法律体系、没有产权制度，即：不存在价格以外的信息来协调经济活动的许多社会惯例和制度，交易费用为零。科斯的交易费用概念至少改变了人们对现实经济世界的看法，使当代理论经济学更进一步接近社会现实。
从20世纪70年代初开始，以阿罗为代表的一些新古典主流经济学家就致力于在瓦尔拉斯-阿罗-德布鲁均衡中引入“交易费用”这一概念，从而开始了在新古典经济学中进行交易费用分析。这一流派主要致力的目标是试图把“交易费用”引入“一般均衡”之中。
第三个流派以Andrew Schotter和、Robert Sugden、H.Peyton Young、John Harsanyi、Ken Binmore以及青木昌彦等经济学家为代表，利用90年代中后期以来才发展起来的演化博弈论进行制度分析。Andrew Schotter、Robert Sugden和H.Peyton Young等主要采用现代博弈模型尤其是演化博弈模型，试图把哈耶克式的社会秩序和制度的自发生成机制在理论上展示出来。
二、演化博弈论的理论进路和目标
哈耶克认为，每个人的知识都是分散的，每个市场的参与者可能都掌握着对己有益且惟一的信息，只有当基于这种信息的决策是由每个人做出的时候，这种信息才能得以运用。由此，哈耶克认为，正是价格体系，才构成了分散的市场当事人之间交流和沟通信息的有效率的社会机制。哈耶克否定了完全经由中央计划进行资源配置的可能性和可行性，并为自发-扩展秩序理论奠定了方法论基础。
20世纪的世界历史实践证明了哈耶克的理论判断。今天已很少有人质疑价格体系是资源配置上的一种主要的且非常有效率的市场机制了。问题在于，尽管价格机制是一种市场活动的有效率的信息传递机制，但它毕竟不是市场运作的惟一协调机制。虽然价格传递着反映资源稀缺程度的信息，并由此创生出了对当事人经济行为的激励体系。但是那些不能由价格所完美协调的可预期行动的信息，则是由社会制度则向其它当事人传递。在竞争性价格不能充分协调人们的经济活动时， 市场制度则补充价格机制所不具有的内容，给原来可能的无序状态添入了结构与秩序。
市场惯例和制度作为一种信息传递机制的重要性决不亚于价格机制。只有有了承载着某种确定和已知信息的惯例和制度的存在，人们的社会活动和选择才是可以预期的，人们在市场博弈中的策略选择才是稳定的。市场中的价格机制的运作是建立在种种社会惯例和制度规则基础之上的。人类社会中的习俗、惯例和制度，是作为现代市场秩序之轴心的价格机制得以运行的条件，而价格机制只是种种社会制序演进的结果。
制度产生一般有两种进路：一是康芒斯的“制度是集体行动控制个体行动”的制度设计论传统，在布坎南(James Buchanan)的宪政理论等延續下来。一是亚当·斯密-门格尔-哈耶克—诺齐克的演化生成论传统。 虽然很多制度是被计划者设计出来的，或是多边讨价还价（在立法的情况下）的结果。但是那些用以帮助我们解决社会问题的大多数制度，特别是非正式制度（习惯和风俗等），或者是有机地滋生出来的，或者是自发创生出来的。这包括今天在大多数社会中正在实行的星期（天）制度等，它们是自发社会秩序的结果。
最早把博弈论引入制度变迁分析的当属奥地利经济学家斯科特，在他的分析中，把制度作为一种博弈参与人的均衡解，制度的变更是经济行为人通过不同的战略最大化其收益的结果，从而开创了制度变迁研究的新视角。进入20世纪90年代以后，演化博弈论在制度变迁理论中受到重视，它不依赖博弈参与人计算能力，以“有限理性”来说明均衡选择过程，从而在纳什均衡的理性主义解释遇到理论困难时，显示出了通过演化机制实现纳什均衡的可能性。
演化博弈论主要目标是说明经济和社会制度如何从许多个人的交互决策中生化出来。在新古典经济中，均衡是占有主导性的范式，个人决策被假定为在给定预期下是最优的，而预期在给定证据下也被假定是合理的。演化博弈论对均衡的过程进行研究，重点关注随机力量的连续冲击对均衡的影响，认为人是有限理性的，在适应性过程足够长的情况下，演化力量常常可以替代个人理性。演化博弈论的基本思路是：有限理性的经济主体不可能正确知道自己所处的利害状况，它通过被认为是最有利的战略逐渐模仿下去，演化动态是永远不会停止的，它总是处于变动之中，在这样的经济中，能够观察到采用更高收益战略的人数比率逐渐上升，这是一个动态的过程。
如下面的模型：
这个博弈有两个纯策略均衡（工作、工作）和（偷懒、偷懒）和一个混合策略均衡。
但偷懒是风险占优的，即偷懒是一个比工作更保险的策略。假设一个人相信有大于30%的可能性对方要偷懒，那么最好他自己也偷懒。为什么每个人都在工作的境况下，有人会相信有30%的可能其合伙人会偷懒呢？答案与人群的异质性有关。即使大多数人努力工作，也几乎有人要偷懒。假设某个人刚好与偷懒者接触一段时间，他就会相信，有一定比例的人偷懒，这就引致他也跟着偷懒。这一行动后来被别人注意到，进而增强了这种有人在偷懒的想法。因此偷懒就普遍起来。当然这一过程也可能向相反的方向进行，工作因被感染而普遍起来。所以，一般而言，制度的惯性（the inertia of the system ）——从一种风俗到另一种风俗所需的等待时间——以相当复杂的方式取决于社群的大小、人们与邻居或远方的人交往的程度、他们收集的信息等等。在不同的条件下，2×2博弈中风险占优规范是随机稳定的，长期来讲，它具有演化优势，而无论结果是否为社会最优。
演化博弈论制度分析的研究进路，是将经济均衡分析与演进过程分析结合起来的一种理论，具体展示了哈耶克的自发社会秩序理论和制度生成的自发机制。演化博弈论假设经济主体是有限理性的，这一假设更符合现实。
三、演化博弈论和传统博弈论的区别
传统博弈论和演化博弈论二者相比，呈现出以下几个特点：第一，传统博弈论分析的是较为固定的经济行为主体之间进行的特定博弈，而演化博弈论则假定博弈方是不固定的，取自大量的潜在博弈群。第二，在演化博弈论中，个人之间交互作用的概率依赖于外生的因素，例如他们生活在何处，或者他们在一些适当定义的社会空间中的接近程度如何。第三 ，传统博弈论假定博弈参与人在信息获取和博弈结果的预期上是超理性的，而演化博弈论则假定博弈参与人的理性是非常有限的，它们依据零散的信息进行决策，对他们所处的过程也只是具有不完全的模型，他们根据对他人行动的预期来调整他们自身的行为，而且这种预期是根据他人过去行为的信息内生出来的。基于这些预期，博弈方采取行动，而这种行动反过来又变成了影响以后人们行为的前例。这就形成了如下的反馈回路：
最后，演法博弈论假定动态的过程会受到随机扰动的冲击，产生这些扰动有各种原因，例如外部冲击或者人们行为的不可预测性。这些冲击扮演的角色如同生物学中的变异，它们意味着演化动态永远不会停止，它总是处于变动之中。
四、结论
演化博弈论把哈耶克社会自发秩序理论用博弈论的数学语言程式化，它采用有限理性的经济人假设，注重对均衡过程中路径依赖的研究，对解释传统、习俗等非正式制度变迁是一个全新的突破。
[参考文献]
[1]青木昌彦．比较制度分析[M]．上海：上海远东出版社，2001．
[2]韦森．哈耶克式自发制度生成论的博弈论诠释-评肖特的《社会制度的经济理论》[J]．中国社会科学， 2003，(6)：43－57．
[3]李军林．制度变迁的路径分析[M]．北京：经济科学出版社，2002．
[4]（美）H.Peyton Young著．个人策略与社会结构--制度的演化理论[M]．王勇译．上海：上海三联书店，2004．
[5]科斯，阿尔钦，诺思等．财产权利与制度变迁[C]．上海：上海三联书店，1996．
关键词：演化博弈论 制度分析 制度变迁
一、制度分析的三个流派
制度一般包括个人的习惯、群体的习俗、习俗中硬化出来的惯例规则以及契约等正式制度。制度安排常常是市场价格机制的一种替代物。制度（规则）之所以出现和存在，其主要功能就在于降低人们经济和社会活动中的协调成本。
自20世纪60年代以来，制度分析逐渐成了当代经济学的一种主流意识，影响并逐渐渗透了当代各主要经济学派的理论思维。当代国际经济学界的制度分析，实际上有三大流派：
第一个流派是以科斯、诺思、阿尔钦(Armen A.Alchian)、德姆塞茨(Harold Demsetz)、威廉姆森(Oliver E. Williamson)、张五常以及巴泽尔(Yoram Barzel)等为代表的“新制度经济学派”。这一学派是西方当代经济学中制度分析的主流。这一学派的整个理论框架是建立在科斯所提出的“交易费用”这个核心概念基础之上的。
第二个流派是指自20世纪70年代以来以Kenneth Arrow,Frank Hahn,Jürg Niehans等一批当代新古典主流经济学家对一般均衡模型中交易费用可能的位置的研究。在新古典一般均衡理论的框架中，假定：经济中惟一存在的建制就是竞争性的市场，并且经济中所有的信息必须由市场上形成的价格来传递，并假定市场体系在一个非常理想的环境（生产和消费函数的凸性、连续性，不存在外部性和不确定性等等）中运作的。经济中没有货币、没有政府、没有法律体系、没有产权制度，即：不存在价格以外的信息来协调经济活动的许多社会惯例和制度，交易费用为零。科斯的交易费用概念至少改变了人们对现实经济世界的看法，使当代理论经济学更进一步接近社会现实。
从20世纪70年代初开始，以阿罗为代表的一些新古典主流经济学家就致力于在瓦尔拉斯-阿罗-德布鲁均衡中引入“交易费用”这一概念，从而开始了在新古典经济学中进行交易费用分析。这一流派主要致力的目标是试图把“交易费用”引入“一般均衡”之中。
第三个流派以Andrew Schotter和、Robert Sugden、H.Peyton Young、John Harsanyi、Ken Binmore以及青木昌彦等经济学家为代表，利用90年代中后期以来才发展起来的演化博弈论进行制度分析。Andrew Schotter、Robert Sugden和H.Peyton Young等主要采用现代博弈模型尤其是演化博弈模型，试图把哈耶克式的社会秩序和制度的自发生成机制在理论上展示出来。
二、演化博弈论的理论进路和目标
哈耶克认为，每个人的知识都是分散的，每个市场的参与者可能都掌握着对己有益且惟一的信息，只有当基于这种信息的决策是由每个人做出的时候，这种信息才能得以运用。由此，哈耶克认为，正是价格体系，才构成了分散的市场当事人之间交流和沟通信息的有效率的社会机制。哈耶克否定了完全经由中央计划进行资源配置的可能性和可行性，并为自发-扩展秩序理论奠定了方法论基础。
20世纪的世界历史实践证明了哈耶克的理论判断。今天已很少有人质疑价格体系是资源配置上的一种主要的且非常有效率的市场机制了。问题在于，尽管价格机制是一种市场活动的有效率的信息传递机制，但它毕竟不是市场运作的惟一协调机制。虽然价格传递着反映资源稀缺程度的信息，并由此创生出了对当事人经济行为的激励体系。但是那些不能由价格所完美协调的可预期行动的信息，则是由社会制度则向其它当事人传递。在竞争性价格不能充分协调人们的经济活动时， 市场制度则补充价格机制所不具有的内容，给原来可能的无序状态添入了结构与秩序。
市场惯例和制度作为一种信息传递机制的重要性决不亚于价格机制。只有有了承载着某种确定和已知信息的惯例和制度的存在，人们的社会活动和选择才是可以预期的，人们在市场博弈中的策略选择才是稳定的。市场中的价格机制的运作是建立在种种社会惯例和制度规则基础之上的。人类社会中的习俗、惯例和制度，是作为现代市场秩序之轴心的价格机制得以运行的条件，而价格机制只是种种社会制序演进的结果。
制度产生一般有两种进路：一是康芒斯的“制度是集体行动控制个体行动”的制度设计论传统，在布坎南(James Buchanan)的宪政理论等延續下来。一是亚当·斯密-门格尔-哈耶克—诺齐克的演化生成论传统。 虽然很多制度是被计划者设计出来的，或是多边讨价还价（在立法的情况下）的结果。但是那些用以帮助我们解决社会问题的大多数制度，特别是非正式制度（习惯和风俗等），或者是有机地滋生出来的，或者是自发创生出来的。这包括今天在大多数社会中正在实行的星期（天）制度等，它们是自发社会秩序的结果。
最早把博弈论引入制度变迁分析的当属奥地利经济学家斯科特，在他的分析中，把制度作为一种博弈参与人的均衡解，制度的变更是经济行为人通过不同的战略最大化其收益的结果，从而开创了制度变迁研究的新视角。进入20世纪90年代以后，演化博弈论在制度变迁理论中受到重视，它不依赖博弈参与人计算能力，以“有限理性”来说明均衡选择过程，从而在纳什均衡的理性主义解释遇到理论困难时，显示出了通过演化机制实现纳什均衡的可能性。
演化博弈论主要目标是说明经济和社会制度如何从许多个人的交互决策中生化出来。在新古典经济中，均衡是占有主导性的范式，个人决策被假定为在给定预期下是最优的，而预期在给定证据下也被假定是合理的。演化博弈论对均衡的过程进行研究，重点关注随机力量的连续冲击对均衡的影响，认为人是有限理性的，在适应性过程足够长的情况下，演化力量常常可以替代个人理性。演化博弈论的基本思路是：有限理性的经济主体不可能正确知道自己所处的利害状况，它通过被认为是最有利的战略逐渐模仿下去，演化动态是永远不会停止的，它总是处于变动之中，在这样的经济中，能够观察到采用更高收益战略的人数比率逐渐上升，这是一个动态的过程。
如下面的模型：
这个博弈有两个纯策略均衡（工作、工作）和（偷懒、偷懒）和一个混合策略均衡。
但偷懒是风险占优的，即偷懒是一个比工作更保险的策略。假设一个人相信有大于30%的可能性对方要偷懒，那么最好他自己也偷懒。为什么每个人都在工作的境况下，有人会相信有30%的可能其合伙人会偷懒呢？答案与人群的异质性有关。即使大多数人努力工作，也几乎有人要偷懒。假设某个人刚好与偷懒者接触一段时间，他就会相信，有一定比例的人偷懒，这就引致他也跟着偷懒。这一行动后来被别人注意到，进而增强了这种有人在偷懒的想法。因此偷懒就普遍起来。当然这一过程也可能向相反的方向进行，工作因被感染而普遍起来。所以，一般而言，制度的惯性（the inertia of the system ）——从一种风俗到另一种风俗所需的等待时间——以相当复杂的方式取决于社群的大小、人们与邻居或远方的人交往的程度、他们收集的信息等等。在不同的条件下，2×2博弈中风险占优规范是随机稳定的，长期来讲，它具有演化优势，而无论结果是否为社会最优。
演化博弈论制度分析的研究进路，是将经济均衡分析与演进过程分析结合起来的一种理论，具体展示了哈耶克的自发社会秩序理论和制度生成的自发机制。演化博弈论假设经济主体是有限理性的，这一假设更符合现实。
三、演化博弈论和传统博弈论的区别
传统博弈论和演化博弈论二者相比，呈现出以下几个特点：第一，传统博弈论分析的是较为固定的经济行为主体之间进行的特定博弈，而演化博弈论则假定博弈方是不固定的，取自大量的潜在博弈群。第二，在演化博弈论中，个人之间交互作用的概率依赖于外生的因素，例如他们生活在何处，或者他们在一些适当定义的社会空间中的接近程度如何。第三 ，传统博弈论假定博弈参与人在信息获取和博弈结果的预期上是超理性的，而演化博弈论则假定博弈参与人的理性是非常有限的，它们依据零散的信息进行决策，对他们所处的过程也只是具有不完全的模型，他们根据对他人行动的预期来调整他们自身的行为，而且这种预期是根据他人过去行为的信息内生出来的。基于这些预期，博弈方采取行动，而这种行动反过来又变成了影响以后人们行为的前例。这就形成了如下的反馈回路：
最后，演法博弈论假定动态的过程会受到随机扰动的冲击，产生这些扰动有各种原因，例如外部冲击或者人们行为的不可预测性。这些冲击扮演的角色如同生物学中的变异，它们意味着演化动态永远不会停止，它总是处于变动之中。
四、结论
演化博弈论把哈耶克社会自发秩序理论用博弈论的数学语言程式化，它采用有限理性的经济人假设，注重对均衡过程中路径依赖的研究，对解释传统、习俗等非正式制度变迁是一个全新的突破。
[参考文献]
[1]青木昌彦．比较制度分析[M]．上海：上海远东出版社，2001．
[2]韦森．哈耶克式自发制度生成论的博弈论诠释-评肖特的《社会制度的经济理论》[J]．中国社会科学， 2003，(6)：43－57．
[3]李军林．制度变迁的路径分析[M]．北京：经济科学出版社，2002．
[4]（美）H.Peyton Young著．个人策略与社会结构--制度的演化理论[M]．王勇译．上海：上海三联书店，2004．
[5]科斯，阿尔钦，诺思等．财产权利与制度变迁[C]．上海：上海三联书店，1996．