【摘 要】
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利用OLS估计方法和半参数的适应性估计方法分别对2005年8月1日至2008年12月31日期间美元/人民币、欧元/人民币、日元/人民币4个不同期限远期外汇市场的有效性进行了考察,结果
【机 构】
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中山大学国际商学院,中山大学岭南学院,
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利用OLS估计方法和半参数的适应性估计方法分别对2005年8月1日至2008年12月31日期间美元/人民币、欧元/人民币、日元/人民币4个不同期限远期外汇市场的有效性进行了考察,结果表明,适应性估计结果和OLS估计结果相差较大,半参数适应性估计量较OLS估计量更有效。此外发现,各远期外汇市场的有效性假设均不成立,但原因各不相同。
Using the OLS estimation method and the semi-parametric adaptive estimation method, we validate the forward foreign exchange market of USD / RMB, EUR / CNY, JPY / CNY four different maturities respectively from August 1, 2005 to December 31, 2008 The results show that there is a big difference between the results of the adaptive estimation and the OLS estimates, and the semi-parametric adaptive estimates are more effective than the OLS estimates. In addition, it is found that the validity of the forward foreign exchange market are not valid assumptions, but for different reasons.
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