【摘 要】
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LIBOR操纵是潜在的金融危机风险因素,这从2008年以来的金融危机及其发展中可以得到明证。SHIBOR是我国利率市场化建设的重要标志。本文采用动态相关研究方法,对SHIBOR和国债
【机 构】
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中微小企业投资集团股份有限公司,中国人民大学统计学院
【基金项目】
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中国人民大学“统筹支持一流大学和一流学科建设引导专项资金”的支持
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LIBOR操纵是潜在的金融危机风险因素,这从2008年以来的金融危机及其发展中可以得到明证。SHIBOR是我国利率市场化建设的重要标志。本文采用动态相关研究方法,对SHIBOR和国债利率间的波动关系进行了研究,发现在一些特殊时段,SHIBOR相对于对标利率可能存在价值偏移,即报价偏离问题。本文还利用报价行的微观报价数据,采用系统聚类方法,探讨样本期SHIBOR报价行间是否存在报价＂集聚＂的现象问题,即是否存在潜在的利率共谋和操纵的风险。研究表明,整体上样本期SHIBOR报价不存在＂抱团＂现象,但在个别特殊
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